勞動基金截至107年底，國內自營股票投資1年、3年、5年、10年平均收益率為-2.66%、9.27%、7.07%、9.75%，優於同期台股-8.60%、5.27%、2.47%、7.80%；國外自營權益證券投資短期受市場波動影響，3年、5年、10年平均收益率為3.20％、4.10%、4.94%，長期績效表現平穩，整體自營投資績效穩健。
勞動基金近年國內外自營投資收益率(%)
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期間 |
國內債券自營 |
國內股票自營 |
國外權益證券自營 |
國外債券自營 |
10年期台灣公債殖利率 |
台灣加權股價指數 |
MSCI全球股票指數 |
Barclays全球債券指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
近1年度 |
1.94 |
-2.66 |
-6.99 |
2.58 |
0.94 |
-8.60 |
-9.42 |
-1.20 |
|
近3年度 |
1.88 |
9.27 |
3.20 |
0.48 |
0.95 |
5.27 |
6.60 |
2.70 |
|
近5年度 |
1.88 |
7.07 |
4.10 |
1.64 |
1.17 |
2.47 |
4.26 |
1.08 |
|
近10年度 |
2.02 |
9.75 |
4.94 |
2.05 |
1.28 |
7.80 |
9.46 |
2.49
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註：
1.勞動基金規模持續成長，自營投資部位收益率以規模加權方式計算收益率。
2.國外自營收益率已含匯兌損益。
3.國外權益證券自營倘同指數採幾何平均計算3年、5年及10年之收益率為3.42%、4.65%及6.78%。
- 單位：企劃稽核組
- 最後異動日期：108-02-13
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