勞動基金截至109年底，國內自營股票投資1年、3年、5年、10年平均收益率為36.01%、20.97%、19.34%、13.98%，優於同期台股22.80%、11.45%、12.06%、5.08%；國外自營權益證券投資受市場波動、匯率及另類資產因素影響，1年、3年、5年、10年平均收益率為10.46%、8.34％、8.76%、8.10%，長期績效表現平穩，整體自營投資績效穩健。
勞動基金近年國內外自營投資收益率(%)
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期間 |
國內債券自營 |
國內股票自營 |
國外權益證券自營 |
國外債券自營 |
10年期台灣公債殖利率 |
台灣加權股價指數 |
MSCI全球股票指數 |
Barclays全球債券指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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近1年度 |
1.57 |
36.01 |
10.46 |
0.08 |
0.43 |
22.80 |
16.25 |
9.20 |
|
近3年度 |
1.85 |
20.97 |
8.34 |
1.48 |
0.70 |
11.45 |
10.06 |
4.85 |
|
近5年度 |
1.85 |
19.34 |
8.76 |
0.70 |
0.80 |
12.06 |
12.26 |
4.79 |
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近10年度 |
1.93 |
13.98 | 8.10 |
1.72 |
1.11 |
5.08 |
9.13 |
2.83 |
註：
1.勞動基金規模持續成長，自營投資部位收益率以規模加權方式計算收益率。
2.國外自營收益率已含匯兌損益。
3.國外權益證券自營(不含另類資產)投資1年、3年、5年、10年平均收益率為15.77%、10.87%、11.17%、9.56%
- 單位：企劃稽核組
- 最後異動日期：110-02-09
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